チャート手法戦術

対ヘッジファンドCTAロボットのアルゴリズム・パターン戦術

CTAロボット

株価暴落が続く今日この頃。

今のマーケットはヘッジファンドのCTAロボットが作っている。ロボットに実需なんて関係ない。扱う金額が違う。ロボットがマーケットを支配する。トレーダーはロボットを攻略しないとダメだ。

CTAとはコモディティ・トレーディング・アドバイザー(商品投資顧問)プログラムの略。要はロボットがアルゴリズムで投資顧問どころか、自らオンライン・トレードしてしまうという話。今はこれが投資ファンドの主流。たとえば東証には「アローヘッド」という、ヘッジファンドのロボットに最適化されたサーバー取引所が置かれている。

世界のお客から集めたでっかい資金。ロボットのタスクは預かった資金を増やすこと。債券や株や商品先物をハイスピード取引。とにかく回数、仕事量でこなす。ロボットには過労死なんてない。24時間戦える。とっくの昔に人間の敏腕トレーダーたちは用済み。

FBS
高頻度取引(こうひんどとりひき、英: high-frequency trading, HFT)とは、1秒に満たないミリ秒単位のような極めて短い時間の間に、コンピューターでの自動的な株のやり取り戦略を実施するシステムのこと。超高頻度取引、超高速取引とも呼ばれる。例えばシカゴ・マーカンタイル取引所の株式先物とニューヨーク証券取引所やNASDAQの現物株式との価格差を素早く見つけて裁定取引などを行ったりする。米国の金融市場では2009年[1]がピークであったが、現在はコストの割りに利益が少ないため衰退に向かっている[2]。

日本では比較的、規制を求める声は大きくないが、米国のように私設取引システムでの取引が活発ではないために高頻度取引によるフロントランニングの問題が表面化していないだけとの指摘もある。しかし、2013年以降の株価の乱高下の原因を高頻度取引に求める声[8]や、高頻度取引が一般化するにつれ、高頻度取引を行う業者間での競争が激化しそこまで高頻度取引による利益が得られなくなっているという声もある[9]。2016年10月、金融庁は業者の登録制を軸とした規制強化の検討を始めたことが報道された[10]。

高頻度取引wiki

「規制」って言ったって、取引所の大切な大口客はヘッジファンド。無理じゃん。つい最近、怪しげな通信障害が起こったし。

マーケットが荒れようがファンドは「儲け」を出せば良い。売りでも買いでも入れる先物や指数。ロボットが自由自在にマーケットを動かす。個人トレーダーの屁みたいな証拠金に比べ、ロボットの資金はハンパない。

また、グローバル・マクロ戦略をさらに細かく分類して「系統的分散」(Systematic diversified、投資先を広く分散する手法)や「系統的為替」(Systematic currency、主に外国為替市場に投資する手法)に分けることもできる[26]:348。ほかには商品取引投資顧問(英語版)(CTA)が使用する、コモディティ(英語版)の先物取引やオプション取引やスワップに投資する手法もある[27]。この手法は「マネージド・フューチャーズ」(Managed futures)と呼ばれる[23]。CTAは金などの商品や株価指数などの金融商品に投資し、買い建てと売り建てを両方使うことで上げ相場でも下げ相場でも利益を得ることができる[28]。

ヘッジファンドwiki

ロボットは決められたアルゴリズムで運動する。どのように?それが解れば攻略できる。

どうやら単純な原理らしい。決められたパターンでチャートを作る。オンラインカジノのRNGみたいなものだけど、ナチュラルな乱数を再現した複雑なRNGに対して、CTAロボットのアルゴリズムはチャートに現れるんで、攻略しやすい。

ここ数日、NY時間の夜10時半以降でリアルタイムにチャートを観察した。10月22日から26日。対象は日経225とSP500。

どのように動くか?

日経平均

日経225

基本今は売り込み。特に23日は一方的に売り込んだ。しかし、ある移動平均線から極端に離れると、強制的に戻そうとする。目的は再度売りやすくするため。他人のオーダーを蹴散らし(消化して)動きやすくしてから、売り込む。

プライスアクション、ローソク足の出来るしくみ

売り込まれすぎて足が下に動けなくなったときは、特定の移動平均線に向けて、階段を作りながら上げてゆく。

観察してると、日経225だと、基準は30分足、89本移動平均線(終値)。このあたりの移動平均へ、強制的に戻す。

全次元チャート観測システム「ヘボナッチ」

一分足で見ると判りやすい。グイッと上げて、ジワジワとオーダーをこなし、動きやすくなったらまたグイッと上げてジワジワとオーダーをこなす。規則的に繰り返す。人間ワザではない。ピコピコ・ビュンと動きが早い。機械的。

ロボットが作る階段

最後に移動平均にタッチして、しばらくジワジワオーダーをこなしたら、売り込む。落ちるときはズドン。黒い棒を打ち込むように一直線。

SP500

sp500

こっちは15分足、233本の移動平均線。

ニッポンの株価指数と米国の株価指数。異なる国の、構成する企業がまるで違う指数どうしがリアルタイムで連動して動く。この時点でアンナチュラル。同じアルゴリズムのロボットがやってるのバレバレじゃんww。明らかなペテン。株式相場は出来損ないのオンラインカジノになってしまった。攻略してしまえ!

対策=両建て作戦

今のトレンドは「売り込み」。しかしロボットの操るハイスピード市場。アグレッシブに売り込んでいて、建てたとたん、いきなりどぴゅんと逆行。マイナスを抱えることがある。ロスカット入れてなかったら、きついマイナスになる。

こんな時に両建て作戦。

たとえばショートを2枚建てて逆行したとする。ロボットが勢いよく階段を作り出したら、迷わずロングを3枚建てる。4枚でもいい。行く先の見当が付いてるのだから。逆にチャンス。

上のもう一段目を作ったら、プラス域にロスカットを動かす。移動平均に届いたところでロングを決済する。落ちるのを待つ。資金が増えるww。

で、今の暴落トレンドが終わったら、こんどはロボットがでっかい山を作る。高い山は地獄の三段目。崖ができる。官製相場はCTAロボットにより、最後は崖からの飛び降りを強いられる。明治以降の体制はCTAロボットによって終わる。

未開のフロンティア市場が無くなった今、メインストリーマーたちが掲げる「生産性」なんぞで価値は増えない。デフレ必至。もはや「生産性」でいくらモノづくりしても売れない。「余剰」が増えるだけだ。「創造性」でないと価値は増えない。ヒトが創造性を発揮するには「自由」が必要。規制や利権や保身で自由を規制するメインストリーマーたちが「余剰」な時代。今、カジノを取り締まってる側が淘汰される時代へ。覚悟を。LOL

xm

投稿: 更新:2018/10/27 by

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